Dicionário Quant
A enciclopédia definitiva de termos técnicos para investidores quantitativos, analistas de derivativos e entusiastas da matemática financeira.
Vega
Definição Técnica
O Vega mede a sensibilidade do preço de uma opção a mudanças na volatilidade implícita do mercado.
Contexto Quant & Aplicação
Um aumento na volatilidade geralmente aumenta o preço de todas as opções (calls e puts), tornando o Vega uma métrica vital para quem opera IV.
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