Dicionário Quant
A enciclopédia definitiva de termos técnicos para investidores quantitativos, analistas de derivativos e entusiastas da matemática financeira.
Volatilidade Implícita (IV)
Definição Técnica
A IV é a estimativa do mercado para a volatilidade futura de um ativo, derivada do preço atual das opções usando o modelo de Black-Scholes.
Contexto Quant & Aplicação
Quando a IV está alta, as opções estão caras. Estratégias quantitativas frequentemente buscam vender IV alta esperando que ela retorne à média histórica.
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