Dicionário Quant
A enciclopédia definitiva de termos técnicos para investidores quantitativos, analistas de derivativos e entusiastas da matemática financeira.
Gamma
Definição Técnica
O Gamma representa a taxa de variação do Delta. Ele indica o quanto o Delta vai mudar para cada movimento de R$ 1,00 no ativo objeto.
Contexto Quant & Aplicação
Opções no dinheiro (ATM) próximas ao vencimento possuem o Gamma mais alto, o que torna o risco de preço muito explosivo e difícil de gerenciar.
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