Dicionário Quant
A enciclopédia definitiva de termos técnicos para investidores quantitativos, analistas de derivativos e entusiastas da matemática financeira.
Delta
Definição Técnica
O Delta mede a sensibilidade do preço de uma opção em relação às mudanças no preço do ativo subjacente. Para calls, varia de 0 a 1; para puts, de -1 a 0.
Contexto Quant & Aplicação
No trading quantitativo, o delta é usado para hedge (proteção), permitindo criar carteiras delta-neutras que não dependem da direção do mercado.
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